Российская банковская система миновала кризис, сформированные банками резервы почти вдвое перекрывают возможные потери по кредитам, финансовой устойчивости практически всех банков ничто не угрожает. К такому выводу пришли эксперты Московской финансово-промышленной академии по результатам стресс-тестирования российского банковского сектора. Банкиры не разделяют оптимизма стресс-теста, главным образом из-за отчетности, с которой работают эксперты академии.
Стресс-тестирование российских банков и отдельно — топ-20 проводилось экспертами Московской финансово-промышленной академии (МФПУ «Синергия») по отчетности по российским стандартам бухучета (РСБУ). «Цель исследования — оценить, с каким уровнем проблемных долгов банк способен справиться самостоятельно за счет сформированных резервов, прибыли и капитала, не нарушая норматив его достаточности — 10,5%", — объясняет директор Центра экономических исследований МФПУ «Синергия» Сергей Моисеев.
«Кредитный кризис прошел стороной», — делают вывод эксперты МФПУ «Синергия». По их данным, текущий уровень просроченной задолженности по кредитам составляет 5,2%, при этом резервы на возможные потери сформированы в размере 9,8% кредитного портфеля. При анализе запаса прочности банковской системы эксперты МФПУ «Синергия» считают, что в целом по банковской системе приемлемой является просрочка 12,3% от кредитного портфеля, а опасность капиталу возникает при просрочке 23,4% от портфеля. Стресс-тесты 20 крупнейших банков показали, что наиболее финансово устойчивым является Ситибанк — его текущая просрочка составляет 4,7%, критическим для капитала банка является просрочка в 51,6% портфеля. «Мы работаем только в тех сегментах рынка, в которых хорошо понимаем риски. Поэтому просрочка по корпоративным клиентам у нас практически нулевая», — пояснили свои результаты в Ситибанке. Из российских частных банков наилучшие результаты у Альфа-банка и МДМ банка, они могут выдержать просрочку почти до 30% от портфеля, при том что сейчас она у них 14,2% и 14,8% соответственно. Наименьшим запасом прочности обладает Промсвязьбанк — угроза его капиталу возникает уже при просрочке 16,5% (сейчас — 11,3%). Госбанки обладают «уверенным запасом прочности», отмечают эксперты МФПУ «Синергия».
Банкиры осторожно отнеслись к результатам стресс-теста МФПУ «Синергия». «Я согласен с тем, что пик проблемных долгов пройден, — говорит зампред правления ОТП-банка Евгений Ромаков.— Банки возобновили выдачу кредитов, и на фоне растущего портфеля рост просрочки замедлился. Но я бы не стал оценивать степень устойчивости банков на основе российской отчетности». «В РСБУ не отражается консолидированный капитал, консолидированный кредитный портфель банка, в ней не виден размер реструктурированных кредитов», — согласен член правления МДМ банка Вадим Сорокин. К тому же в РСБУ банки показывают объем резервов по формализованным признакам, самостоятельно определяя, к какой категории плохих долгов отнести ссуду, что не всегда отражает реальный кредитный риск, отмечает он. «РСБУ — это единственный оперативный источник информации, — объясняет выбор Сергей Моисеев.— Большинство банков готовят только годовую отчетность по МСФО, а те крупные игроки, кто публикует квартальные отчетности по МСФО, дают их с запозданием три-четыре месяца».
