Голембиовский Дмитрий Юрьевич

Ученая степень, звание: доктор технических наук, профессор. 

Тематика самостоятельной научно-исследовательской (творческой) деятельности:

  1. Финансовая математика.
  2. Стохастическое программирование.
  3. Производные финансовые инструменты.
  4. Управление рисками.

Публикации в ведущих отечественных рецензируемых научных журналах и изданиях:

  1. Системно-динамическая модель кредитного риска нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей компании - «Проблемы анализа риска», 2017, Т.14. № 1, С. 6-22. (в соавторстве с Д.С. Куренной).
  2. Моделирование динамики фьючерсных цен на индексы РТС и ММВБ.  - «Вестник Московского университета. Серия 15: Вычислительная математика и кибернетика», №4, 2016, С. 25а-33. ( в соавторстве с Д.В. Денисовым, А.С., Петровых).

Апробация результатов научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных конференциях:

  1. Futures position management based on multistage stochastic programming Golembiovsky D.Y., Bezruchenko T.V., Lagoda I.N.В сборнике: VIII Московская международная конференция по исследованию операций (ORM2016) Труды. Ответственные редакторы: А. А. Васин, А. Ф. Измаилов. 2016. С. 116-118.
Закрыть
Заказать звонок